covarPopStable

Introduced in: v1.1

Calculates the population covariance:

\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}

covarPop関数と類似していますが、数値的に安定したアルゴリズムを使用します。その結果、covarPopStableはcovarPopよりも低速ですが、より正確な結果を生成します。

構文

covarPopStable(x, y)

引数

x — 第1変数。(U)Int*、Float*、またはDecimal
y — 第2変数。(U)Int*、Float*、またはDecimal

返り値

xとyの母共分散を返します。Float64

例

安定したアルゴリズムによる基本的な母共分散の計算

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);

SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series

┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│                         6.485648 │
└──────────────────────────────────┘

covarPopStable​

covarPopStable