lagInFrame

Возвращает значение, вычисленное для строки, которая находится на заданном количестве строк до текущей строки в пределах упорядоченного фрейма.

Примечание

Поведение lagInFrame отличается от стандартной оконной функции SQL lag. Оконная функция ClickHouse lagInFrame учитывает оконный фрейм. Чтобы получить поведение, аналогичное lag, используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

lagInFrame(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
        [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций см. Window Functions - Syntax.

Параметры

• x — имя столбца.
• offset — смещение, которое нужно применить. (U)Int*. (Необязательный параметр — по умолчанию 1).
• default — значение, которое возвращается, если вычисленная строка выходит за границы оконного фрейма. (Необязательный параметр — при отсутствии используется значение по умолчанию для типа столбца).

Возвращаемое значение

• Значение, вычисленное для строки, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченного фрейма.

Пример

В этом примере рассматриваются исторические данные по определённой акции и используется функция lagInFrame для вычисления дневной дельты и процентного изменения цены закрытия акции.

Запрос:

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- цена открытия
    `high`   Float32, -- максимум дня
    `low`    Float32, -- минимум дня
    `close`  Float32, -- цена закрытия
    `volume` UInt32   -- объём торгов
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

SELECT
    date,
    close,
    lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
     ) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Результат:

   ┌───────дата─┬──закрытие─┬─закрытие_предыдущего_дня─┬─дельта─┬─процентное_изменение─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
5. │ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┘